Pemilihan adalah salah satu peristiwa politik yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pasar modal sebagai salah satu insrumen ekonomi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Hasil Quick Count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terhadap Abnormal Returndan Trading Volume Activity Saham pada Indeks LQ’45 Indonesia. Reaksi pasar saham diukur dengan abnormal return dan trading volume activity. Abnormal return digunakan untuk mengukur indikator reaksi harga saham dan trading volume activity untuk mengukur indikator reaksi aktivitas perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan event study. Hasil penelitian menunjukkan positif pada 14 pasang hari sebelum dan sesudah 18 April 2019 investor Pilpres bereaksi positif. Dan hasil penelitian dari trading volume activity adanya reaksi positif pada 29 pasang hari dari hasil quick count Pilpres 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh yang lemah bagi perbedaan abnormal return dan trading volume activity dari hasil quick count Pilpres 2019 di dalam saham-saham pembentuk LQ’45 Indonesia.

Kata Kunci: Reaksi Pasar, Event Study,Abnormal Return, Trading Volume Activity, Hasil Quick count, Pilpres 2019