Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari harga minyak dunia, harga emas, nilai tukar, dan perubahan didalam IHSG terhadap return dari ASTRA Group, dan menentukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi terhadap return saham dari ASTRA Group selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2013. Bentuk analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada α = 1% dan α = 5%, IHSG merupakan variabel yang mempengaruhi secara positif pada semua nilai return saham ASTRA Group. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang berpengaruh negatif terhadap return saham ASTRA Group, dan nilai harga emas dunia tidak berpengaruh terhadap seluruh return saham ASTRA Group.

Kata kunci : Harga Minyak, Harga Emas, Nilai Tukar, IHSG, Return Saham, ASTRA, Regresi